Ian Lyngen正告稱：

“值得注意的是 ，標(biāo)明交易員樂意付出更高溢價來對沖長時間債券期貨的兜售 。那么收益率曲線的前端將很簡單遭到看跌批改的沖擊。從前端到中期的期權(quán)偏度則稍微傾向于看漲期權(quán)
，但交易員對50基點(diǎn)降息的押注一點(diǎn)點(diǎn)未減 。

但是，這些頭寸將獲利高達(dá)1億美元。交易員對美聯(lián)儲9月降息25基點(diǎn)的概率定價約為80% 。空頭降至月內(nèi)低點(diǎn)

在急進(jìn)的期權(quán)押注之外，

此外 ，美債完畢了接連三天的兜售
，美債期權(quán)的偏度目標(biāo)也宣布混合信號 。

在一年一度的杰克遜霍爾會議舉行前夕，”

商場心情轉(zhuǎn)向，在鮑威爾說話前，長時間債券的期權(quán)偏度傾向于看跌期權(quán)，

鮑威爾周五在年會宣布的要害說話，標(biāo)明商場仍傾向于信任美聯(lián)儲下月將采納舉動